| >> 首页 >> 保险精算论文 >> 非寿险公司的再保险安排及其自留额与定价研究（六） |
|
|
超赔再保险的定价及超赔再保险的应用 [关键词]：非寿险、再保险、自留额、超赔再保险 [摘 要]:从保险企业的生产经营过程来看，再保险是从事直接商业保险的非寿险公司的重要生产要素之一，是非寿险公司提供有效风险保障组合的重要前提。本文就不同的再保险种类进行介绍，并就各种类型的再保险特点和作用加以分析，接着就自留额问题进行了深入的研究。并且从定价角度对再保险进行研究，介绍了影响再保险业务的定价因素。
分入公司分入保险业务，实际上是分入风险，实际上是赔偿或给付保险金的责任。而分保费则是分入公司分入风险或责任的一种补偿。在通常情况下，分入的风险或责任越大，分入公司分入的分保费也就越多。但是，对于比例再保险和非比例再保险而言，计算分保费所使用的费率是不同的。比例再保险是以保险金额为基础的。分出公司与分入公司的责任划分是通过对直接保险业务的保险金额的分割来实现的。分入公司分入的保险金额的多少反映了其承担的保险责任的大小。因此，在比例再保险中，分保险费率与直接保险费率是一致的。非比例再保险是以赔款金额为基础的。分出公司与分入公司的责任划分是通过对直接保险业务可能发生的赔款金额的分割实现的。直接保险费率是保险费对保险金额的比率，因而分入公司分入的保险费不能利用直接保险费率计算出来。计算分入公司分入的保险费应使用与直接保险不同的费率。这一章主要讨论超赔再保险费率的构成和计算方法。 1、纯费率定价法(Burning Cost) （1）再保险费率的构成 再假定不存在分入公司的前提下，分出公司的全部分保费收入按照用途要分成两个部分:一部分用于弥补其对被保险人的赔偿或给付，另一部分用于弥补其经营费用支出和实现合理利润。用于弥补其对被保险人的赔偿或给付的那部分保费，可称为纯保费；用于弥补费用支出和实现合理利润的那部分保费，可称为附加保费。对于分入公司而言，其分保费收入按照用途也要分成两个部分：一部分用于弥补其因分入保险业务而分摊的赔款支出，另一部分弥补费用支出和实现合理利润。用于弥补其所承担的分入业务的赔款支出的那部分保费，可称为纯再保险费；用于费用支出和实现合理利润的那部分费用支出，可称为附加再保险费。 无论是纯再保险费还是附加再保险费，都是分别通过一定的比率计算出来的。计算纯再保险费的比率与计算附加再保险费的比率，就是再保险纯费率和附加再保险费率。在再保险费率的两个构成部分中，附加费率是容易确定的，而纯费率的确定却有很大的难度。因此，再保险费率的厘定的最重要的环节与内容是纯保险费率的厘定。 （2）计算超赔再保险纯费率的思路 分入公司分入的保险业务直接来自分出公司所承保的直接保险业务，分入公司分入的保险费直接来自分出公司从保险人那里收取的保险费，即分保费是原保险费的一部分。纯再保险费与分出公司全部净保费收入的百分比，即是再保险纯费率。用公式表示：
纯再保险费是用于弥补其所承担的分入业务的赔款支出的，因此，按照用途对分保费的不同部分的来源加以细分，纯再保险费只能来自于原保险费中的纯保费，是原保险费中的纯保费的一部分(在分出公司将全部直接保险业务分给分入公司的特殊情况下，可以是全部)。 分出公司按照纯费率收取的保险费(即纯保费)是用于弥补保险人在赔偿或给付过程中的保险金支出。所以纯费率与保险损失率在理论上是一致的。它等于净赔款与净保费收入之比。分入公司所承担的赔款表现为分出公司全部赔款的一定比率，因而纯保险费率也表现为原保险费损失率的一定比率。用公式表示为：
按照这个公式，只要求出分入公司所分摊的净赔款额占分出公司全部净赔款的比率，就可以在原保险的保费损失率为已知的前提下计算出超赔再保险的纯费率。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
